Negociação direcional.
DEFINIÇÃO de 'Negociação Direcional'
Estratégias de negociação baseadas na avaliação do investidor no mercado amplo ou na direção de uma segurança específica. A negociação direcional pode significar uma estratégia básica de longo prazo se o mercado ou a segurança for percebido como um título mais alto ou assumir posições curtas se a direção for baixa. No entanto, o termo é mais usado em conexão com a negociação de opções, uma vez que uma série de estratégias podem ser usadas para capitalizar um movimento maior ou menor no mercado amplo ou em um estoque específico. Enquanto a negociação direcional exige que o comerciante tenha uma forte convicção sobre o mercado ou a direção de curto prazo da segurança, o comerciante também precisa ter uma estratégia de mitigação de risco no lugar para proteger o capital de investimento em caso de mudança na direção oposta.
BREAK 'Negociação direcional'
O comércio direcional de ações geralmente precisaria de um movimento bastante grande para permitir que o comerciante cobriria comissões e custos de negociação e ainda lucraria. Mas com opções, devido à alavancagem, a negociação direcional pode ser tentada mesmo que o movimento antecipado no estoque subjacente não seja esperado para ser grande.
Por exemplo, um comerciante (chama-o de Bob) pode ser otimista no estoque XYZ, que está negociando em US $ 50 e espera que ele cresça para US $ 55 nos próximos três meses. Bob poderia, portanto, comprar 200 ações em US $ 50, com uma possível perda de parada em US $ 48, caso a ação reverta a direção. Se o estoque atingir o alvo de US $ 55, Bob poderia vendê-lo a esse preço por um lucro bruto (antes das comissões) de US $ 1.000.
E se Bob esperasse que o XYZ só negociasse até US $ 52 nos próximos três meses? Nesse caso, o adiantamento esperado de 4% pode ser muito pequeno para justificar a compra do estoque de forma definitiva. As opções podem oferecer a Bob uma alternativa melhor para tirar algum dinheiro da XYZ.
Digamos que o Bob espera que XYZ (que está negociando em US $ 50) para negociar principalmente de lado nos próximos três meses, com uma vantagem de US $ 52 e desvantagem para US $ 49. Um possível comércio de opções é que Bob vende no dinheiro (ATM) com um preço de exercício de US $ 50 que expira em três meses, pelo que ele poderia receber prémio de US $ 1,50. Bob, portanto, escreve dois contratos de opção de compra (de 100 ações cada) e recebe um prémio bruto de $ 300 (ou seja, $ 1,50 x 200). Se a XYZ aumentar para US $ 52 no momento em que as opções expiram em três meses, elas expirarão sem exercicio e o ganho de Bob é o prêmio de $ 300 (menos comissões). No entanto, se a XYZ se negociar abaixo de US $ 50 no momento da expiração da opção, Bob seria obrigado a comprar as ações em US $ 50.
Se Bob fosse muito otimista na XYZ e quis aproveitar seu capital comercial, ele também poderia comprar opções de compra como alternativa para comprar o estoque. Em geral, as opções oferecem flexibilidade muito maior para estruturar negócios direcionais em oposição a transações longas / curtas em estoque ou índice.
Estratégia de negociação não direcional?
Por favor, note que estamos mostrando esse exemplo apenas para fins educacionais e não estamos recomendando esse comércio. Você deve conhecer os meandros da negociação de derivativos para negociar tais spreads.
Neste exemplo, estamos usando as opções Nifty put para criar uma forte estratégia de opções com grande relação de recompensa de risco. Os preços são tomados de acordo com a hora de encerramento em 02.05.2018 para opções Nifty.
Nifty fechou em torno de 7805.
Uma boa estratégia para negociar nos próximos dias pode ser: -
Compre Nifty 7800 colocado em Rs 106.
Venda Nifty 7700 colocado em Rs 72.
Venda Nifty 7400 colocado em Rs 21.
Resultado líquido = 106 -72 - 21 = 13 apenas.
Assim, no caso de o mercado subir, a perda máxima que pode ocorrer é apenas Rs13, enquanto que no caso de o mercado cair, existe um potencial de lucro de Rs 87. Claro, é seguro até que o mercado atinja aproximadamente 7300 na parte de baixo.
Um comerciante experiente pode induzir alguns ajustes com base nos movimentos do mercado e, portanto, pode eliminar completamente o risco de perder mesmo aqueles Rs 13 e, portanto, pode gerar lucros dignos desta estratégia.
Agora, para negociar tais estratégias, você deve saber: -
Pontos de ajuste adequados - quando ajustar e como ajustar. Riscos envolvidos. Quando fechar.
Espero que isso ajude a dar um vislumbre do que as estratégias da Opção Não Direcional são, como elas são criadas e usadas para gerar retornos consistentes do mercado. (Mais sobre os fundamentos da opção spreads & # 8211; O que são Spreads de Opções?)
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Isso é bastante intrigante. Tendo cometido alguns erros, tenho certeza que o seu blog pode me ajudar a entender melhor as opções.
A beleza de uma estratégia não direcional.
02/09/2018 8:00 am EST.
Você já ouviu o ditado de que você pode ganhar dinheiro em opções, mesmo quando você está errado, e aqui Greg Loehr da OptionsBuzz demonstra como você nem precisa escolher de que maneira um estoque está indo para ganhar dinheiro.
Uma das coisas mais verdadeiras que ouvi recentemente foi: "É SOOOO bom não ter que escolher de que maneira o estoque está indo!" Isso veio de um estudante de coaching único que caiu na armadilha de gráficos de análise excessiva e estava procurando o indicador "aquele certo". Não ter que escolher uma direção tirou uma enorme carga de seus ombros.
Eu não sei quantas vezes eu disse às pessoas que o comércio não é sobre ser correto - pense "spreads e calendários de crédito" - mas sim é sobre gerenciar o comércio. E com as estratégias não direcionais, como esse estudante de comércio está aprendendo, a direção é ainda menos importante.
Aqui está um gráfico da AAPL. De que maneira está indo? Você pode clicar para abrir um gráfico maior em outra janela do navegador.
AAPL Daily Chart.
Clique para ampliar.
A maioria das pessoas, penso eu, diria que o estoque está subindo. Na realidade, você realmente não sabe. Podemos dizer que as ações estão subindo, e é aí que a discussão da análise técnica começa e se aproxima da noite. Há aqueles de um lado que acreditam absolutamente que podem escolher de forma confiável a direção das ações (não consigo mesmo fazer isso de forma incondicional), e depois o Dr. Burton Malkiel, por outro lado. Então, além do argumento de onde AAPL está indo, há o argumento de se a análise técnica "funciona".
Não vamos entrar para que os sentimentos de ninguém se machuquem.
Em vez de escolher uma direção e arriscar puxar um "caminho errado Corrigan", vamos com uma abordagem não direcional. Veja o gráfico verde no meio dessa imagem? Esse é um somatório da volatilidade média das opções. É bastante baixo em comparação com o intervalo no ano passado. Não há nada que diga que a volatilidade não pode diminuir, mas há algumas coisas que me fazem pensar que um comércio não direcional vale a pena procurar.
Lembre-se, com um comércio não-direcional como um estrangulamento, nós não nos importamos de que maneira o estoque vai. Daí o nome. Queremos um movimento de estoque suficiente para superar a teta. Ou um aumento bastante grande na volatilidade para superar o Theta, ou ambos.
Com a AAPL, o estoque foi recentemente movendo o suficiente para cobrir o Theta. Isso é bom, especialmente se continuar. E a volatilidade vem mostrando alguns sinais de recuperação. Novamente, isso é bom, mas, obviamente, gostaríamos de ver, ou ambos, continuar.
Provavelmente, a melhor parte dessa idéia comercial é que se estamos errados e as ações não se movem, é uma abordagem de baixo risco para negociação com a volatilidade no porão, como é. Pode ir mais baixo, mas eu assumiria esse risco ao escolher a direção.
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Roma Colwell-Steinke do CBOEs Options Institute junta-se a Joe Burgoyne em uma conversa sobre estratégia.
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O anfitrião Joe Burgoyne responde questões de ouvintes sobre mini-opções e recursos de investidores. Então, no Stra.
Próximos eventos.
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O AdviceTrade fornece comunidades on-line para comerciantes do mercado de ações para aprender e interagir. AdviceTrade & # 39 ;.
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Three Lafayette Center, 1155 21st Street NW, Washington, DC 20581.
Tutorial do FRM: & # 8220; Estratégias neutras ou não direcionais & # 8221;
22 de outubro de 2018.
Este blog é uma extensão do nosso blog anterior sobre Estratégia das Opções.
Na última publicação, discutimos sobre o tipo de estratégias eo tempo apropriado do mercado correspondente à aplicação de uma estratégia específica.
Permitam-me reafirmar que formar uma estratégia e implementação requer uma antecipação precisa da tendência dos mercados. No entanto, existem opções de segurança embutidas nas estratégias que muitas vezes protegem um investidor em caso de movimentos de mercado adversos.
Também discutimos algumas estratégias que podem ser implementadas quando o mercado é Bullish ou Bearish. Aqui, falamos sobre algumas estratégias que podem ser implementadas quando um comerciante não tem certeza do movimento dos mercados. Estas são chamadas de estratégias neutras ou não direcionais.
As estratégias neutras na negociação de opções são implementadas quando os mercados estão se movendo de lado, ou seja, um comerciante não tem certeza se o preço subjacente vai se mover para cima ou para baixo. A lucratividade nessas estratégias é função da volatilidade dos preços subjacentes.
Bullish sobre a volatilidade.
Quando o preço das ações subjacentes mostra movimentos significativos para cima ou para baixo ou, por outras palavras, os preços das ações são voláteis, o lucro é feito por estratégias que são de alta na volatilidade. Principais estratégias utilizadas são o longo estrondo, estrangulamento longo e borboleta curta. (Nós discutimos sobre Volatilidade na primeira publicação "Como se deslocar pelas opções".)
Baixo na volatilidade.
Quando o preço das ações subjacentes mostra muito pouco ou nenhum movimento em qualquer direção ou, em outras palavras, os preços das ações são menos voláteis, o lucro é feito por estratégias que são baixas na volatilidade. Principais estratégias utilizadas são o estrondo curto, o estrangulamento curto e a longa borboleta.
Agora, vamos discutir algumas das estratégias Neutrais ou não direcionais.
Em todas as estratégias a seguir, estamos tomando a instância da Delta Airlines. No entanto, para explicar os diagramas de recompensa e lucro de acordo com a teoria, o preço e os prêmios das opções são supostos.
Nesta estratégia, o comerciante mantém uma posição em uma chamada e colocada com o mesmo preço de exercício e vencimento. Se as opções foram compradas, o titular possui uma longa distância. Se as opções fossem vendidas, o titular possui uma curta distância.
Long Straddle (Bullish sobre a volatilidade)
Trader vai Long Long Straddle se ele acredita que o mercado ou o preço de uma determinada ação seria volátil. Esta estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados e uma perda limitada, uma vez que a maioria dos compradores pode perder é o custo de ambas as opções.
Vejamos o diagrama de pagamento da Estratégia Long Straddle.
Vamos tentar construir um straddle no DAL com a suposição de que o estoque será volátil.
Opção de Compra de compra da série de novembro com preço de exercício de US $ 20 por US $ 6,90.
Opção de compra com o mesmo preço de exercício de US $ 20 por US $ 5,00 e no mesmo período de vencimento.
O comprador espera grandes movimentos de preços em qualquer direção, ou seja, alta volatilidade é esperada nos preços das ações.
Se o estoque se mover em qualquer direção, ou seja, para cima ou para baixo, estamos olhando para o lucro ilimitado.
Se o estoque não for volátil, teremos uma quantidade limitada de perda que custará as duas opções juntas.
Quando comparado com Long Strangle, Long Straddle é mais caro para estabelecer, mas requer menos volatilidade do mercado para ser lucrativo.
Short Straddle (Bearish on Volatility)
Uma possível estratégia quando o investidor espera um mercado com volatilidade decrescente ou sem volatilidade. O lucro aqui é limitado aos prêmios do put e call, enquanto que as perdas são ilimitadas porque o preço da segurança subjacente pode mostrar movimentos abruptos nos preços em qualquer direção.
Vejamos o diagrama de pagamento da Estratégia Short Straddle.
Opção de venda de venda da série de novembro com preço de exercício de US $ 20 por US $ 6,90.
Opção de venda por venda com o mesmo preço de exercício $ 20 por US $ 5,00 e no mesmo período de vencimento.
O comprador espera que o preço permaneça inalterado, ou seja, a volatilidade é baixa.
Nesta estratégia, o comerciante está analisando um lucro limitado, que é o prêmio das opções vendidas:
No entanto, a perda pode ser ilimitada em caso de movimentos desfavoráveis.
Comparado com Short Strangle, Short Straddle tem mais receita premium, mas uma menor volatilidade do mercado resultará em uma perda.
Nesta estratégia, o comerciante compra ou vende uma oferta fora do dinheiro e uma chamada fora do dinheiro, com o mesmo prazo de validade, mas com os diferentes preços de exercício. Estrangulamentos normalmente serão menos dispendiosos do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro.
O investidor espera um mercado com maior volatilidade. Esta estratégia pressupõe que o investidor está preparado para assumir riscos limitados e tem como objetivo lucrar tanto com a vantagem quanto com a queda.
Aqui, ambas as opções estarão fora do dinheiro e terão o mesmo tempo de expiração. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções, enquanto o potencial de lucro é ilimitado.
Vejamos o diagrama de recompensa da Estratégia Strang Strange.
Opção de colocação de compra com menor preço de exercício XL $ 20 por US $ 5,00.
Compra opção de compra com preço de greve mais alto XH $ 30 por US $ 4,30.
O comprador espera grandes movimentos de preços em qualquer direção, ou seja, alta volatilidade é esperada nos preços das ações.
Se a volatilidade é tão previsível, o comerciante terá o potencial de lucros ilimitados.
Se o estoque se mover na direção oposta, a perda máxima é o prémio pago para comprar a chamada e a opção de venda:
Comparado com Long Straddle, Long Strangle é menos dispendioso, pois as opções são compradas fora do dinheiro. No entanto, exige maior volatilidade do mercado para ser lucrativo.
Short Strangle (Bearish on Volatility)
Nesta estratégia, o investidor espera um mercado com volatilidade decrescente. Esta estratégia pressupõe que o investidor está preparado para assumir riscos ilimitados e pretende lucrar em um mercado estagnado.
Aqui, ambas as opções estarão fora do dinheiro e terão o mesmo tempo de expiração. O potencial de perda aqui é ilimitado, mas o comerciante tem o direito de escolher seu próprio preço de exercício com o qual ele reduz um certo risco.
Vejamos o diagrama de pagamento da estratégia Short Strangle.
Opção de venda de venda com menor preço de exercício XL $ 20 por US $ 5,00.
Opção de venda de chamadas com preço de greve mais alto XH $ 30 por US $ 4,30.
O comprador espera que o preço permaneça inalterado, ou seja, a volatilidade é baixa.
Se a volatilidade for conforme antecipada, o lucro máximo é o prêmio recebido pela venda da chamada e da opção de venda:
Se o estoque se mover em direção adversa, o comerciante terá potencial para perda ilimitada.
Em comparação com Short Straddle, Short Strangle tem potencial para menos lucros, já que o recebível premium é menor, mas exige maior volatilidade para resultar em perda.
LONG BUTTERFLY SPREAD.
Long Butterfly Spread é empregado onde um comerciante acredita que a volatilidade do mercado será no lado mais baixo. Nesta estratégia, um investidor combinará uma estratégia de spread de toros e uma estratégia de spread de urso e usará três preços de exercício diferentes. Esta estratégia é implementada quando o investidor está preparado para assumir riscos limitados e tem como objetivo lucrar em um mercado estagnado. A estratégia da borboleta pode ser implementada usando opções de Chamada ou Opções de Prateleira. Se o subjacente for volátil, esta posição resultará em perda. Nesse caso, melhor opção será reduzir a propagação da borboleta.
Vamos dar uma olhada no diagrama de pagamento da borboleta longa formada usando chamadas.
Mariposa espalhada com chamadas.
Opção de Compra de Compra com menor preço de exercício XL $ 10 por US $ 11,80.
Compra opção de compra com preço de greve mais alto XH $ 30 por US $ 4,30.
Venda 2 opções de chamadas com preço de exercício no meio, ou seja, X $ 20 por US $ 6,90 cada.
O comprador espera que a volatilidade seja menor preço das ações para estar perto do preço de exercício das chamadas vendidas.
O potencial de lucro é máximo se o preço das ações permanecer perto de US $ 20. Se o preço do estoque permanecer entre o preço de exercício das chamadas compradas, estamos olhando o lucro potencial.
Se o preço das ações sair desta faixa de cada lado do eixo, a perda máxima será:
qual é o prémio líquido pago ao comércio de chamadas.
O espalhamento de borboleta também pode ser construído usando Puts de forma semelhante às chamadas no diagrama ilustrado acima. Comparado com um Short Straddle, um Long Butterfly Spread tem perda limitada quando o preço das ações está fora do intervalo de equilíbrio.
Ao listar algumas das estratégias nesta entrada no blog, tentei abordar a forma como os mercados podem ser explorados para gerar lucros mesmo em momentos difíceis. Estratégias na negociação de opções não estão limitadas às estratégias discutidas acima.
Os comerciantes precisam ser muito vigilantes, já que as condições de mercado podem mudar de forma abrupta e uma estratégia específica empregada anteriormente pode tornar-se redundante. Pode-se sempre brincar com diferentes opções e testá-las para validade.
Para quaisquer observações e perguntas, sinta-se à vontade para comentar.
Sobre o autor.
Confiável pelas empresas Fortune 500 e 10 mil estudantes de mais de 40 países em todo o mundo, é um dos principais provedores de treinamento internacional para Certificações Financeiras como FRM®, CFA®, PRM®, Business Analytics, Análise de RH, Modelagem Financeira e Risco Operacional Modelagem. EduPristine realizou mais de 500 mil horas-homem de treinamento de qualidade em finanças.
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Lucro com negociação não direcional.
Direcional e não direcional são duas variações de estratégia de negociação. A estratégia de negociação direcional é mais simples, mas muitos comerciantes estão usando com sucesso a estratégia de negociação não direcional. A estratégia de negociação não direcional é a melhor opção para os comerciantes que não querem apostar na direção dos mercados ou ações individuais.
Enquanto muitos comerciantes já estão usando a estratégia não direcional, alguns ainda estão aprendendo. No método de troca convencional, os comerciantes usam para pensar que o mercado corre em uma única direção e prevê os preços de modo a comprar e vender coisas. A estratégia de negociação direcional, sem dúvida, é muito arriscada, especialmente quando o mercado corre na direção oposta. É quando o papel da estratégia de negociação não direcional vem.
A infografia a seguir explica o que é uma negociação não direcional e fornece alguns exemplos de estratégias comerciais não direcionais.
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